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確率微分方程式入門～数理ファイナンスへの応用～(数学のかんどころ 26)
石村 直之
著
飯高 茂,
中村 滋,
岡部 恒治,
桑田 孝泰
編
発行年月 |
2014年06月 |
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言語 |
日本語 |
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媒体 |
冊子 |
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ページ数／巻数 |
8p,159p |
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大きさ |
21cm |
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ジャンル |
和書／理工学／数学／確率論・数理統計学 |
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ISBN |
9784320110670 |
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商品コード |
1015763848 |
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NDC分類 |
417.1 |
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本の性格 |
テキスト |
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新刊案内掲載月 |
2014年07月3週 |
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商品URL
| https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=1015763848 |
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内容
本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。
数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。
著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部などの社会科学系の学生・院生も楽しく理解できるよう配慮されている。
また，確率微分方程式を数理ファイナンスとの関係を辿りながら解説するため，実生活にどのように繋がっているかも実感できる。
